take profit
Realizowanie zysków, zamykanie pozycji
W tym artykule napiszę krótko, gdzie realizować zyski, aby uzyskać maksimum profitu. Niektóre fragmenty w tym poście pochodzą z tłumaczenia innych blogów dostępnych w zakładce ciekawe strony. W tym artykule wykorzystam część przedstawioną na blogu NBT. Jednak uważam, że wychodzenie z pozycji taką ilością części jest kłopotliwe. Dlatego ja zwykle używam tylko części z tej strategii. Przejdźmy zatem do artykułu. Mam nadzieję że ta notka wystarczy nadgorliwym, którzy piszą do mnie że kopiuję treść z innych blogów. Nie ukrywam tego, większość na prośbę ludzi.
Zanim jeszcze wejdziesz w trejd musisz wiedzieć gdzie ustawić SL i jak to się ma do Twojego MM. Zakładam, że wchodzisz z SL w granicach 30-50 pips. Przejdźmy teraz do innej kwestii realizowania zysków. Uważam, że z take profit powinno być bardzo podobnie, musisz mieć założone wstępnie gdzie zrealizujesz zysk. Inną kwestią pozostaje czy tak będzie o tym napiszę w końcowej części postu.
Wszystkie trejdy można podzielić na 3 grupy:
1. Zagranie przeciwko trendowi, jak mocny jest panujący trend?
2. Zgodnie z trendem.
3. Przeciwko trendowi, w miejscach gdzie spodziewamy się zmiany trendu, bądź głębszej korekty tak zwane reversal trades.
Samo się nasuwa jaka powinna być wielkość TP jeśli tylko odpowiednio sklasyfikujemy nasz trade. Najwięcej wypłacą nam trade’y zgodne z trendem. Technika którą tutaj prezentuję używana jest zgodnie z trendem h1,h4, dzienny, wtedy naturalnie wypłata będzie największa. Przy zagrywkach przeciwko panującemu trendowi nasz zysk może wynosić max 50 pips lub nawet nieco mniej. Aby zidentyfikować reversal trade najlepiej użyć formacji nad i pod, która na interwale h4 daje bardzo prawdopodobne miejsca zwrotu rynku lub prostej analizy swingów popartej mocnymi oporami i wsparciami.
Jedna z technik zamykania pozycji to SL. Sprawdza się bardzo dobrze jeśli mamy zagranie z trendem i momentum. O mementum i trendzie będą jeszcze artykuły na tym blogu. Krótkie podstawy napiszę tutaj. Trend definiujemy jako serię wyższych szczytów i wyższych dołków następujących po sobie (HH, HL, HH, HL …) lub jako serię niższych dołków i niższych szczytów (LL, LH,LL, LH, ….). Najważniejszym słowem w tej definicji trendu jest seria. Ponieważ z tego właśnie korzystamy w tej metodzie. Najprościej pisząc moment to po prostu pionowy ruch ceny. Teraz o technice zamykania pozycji na stoploss’ie. Jeśli weszliśmy w trend wzrostowy. Trzymamy pozycję długą podsuwamy SL’a pod dołek po otrzymaniu nowego szczytu. Po prostu czekamy aż nasz SL zostanie trafiony. W filmiku na końcu postu napiszę jak sobie radzić z przebiciami dołków w trendzie wzrostowym.
Inna technika wymagająca doświadczenia to wychodzenie na trzeciej fali, gdzie punkt definiowany jest przez profity fibonnaciego. Technika ta nadaje się najbardziej do zagrań z trendem oraz reversali. Można ją również stosować do zagrań przeciwko trendowi. Na prostym rysunku wytłumaczę jak to działa.
Jak widać w tym wypadku porównujemy falę pierwszą do trzeciej. Używam też porównywania korekty do fali 3, aby znaleźć jej możliwy koniec.
Tera kombo kilku metod, uważam że jest najbardziej efektywne. Tyczy się zagrań z trendem oraz reversali. Pierwsza połowa zamykana na profitach fibo jak na rysunkach u góry. Reszta pozwalamy lecieć dalej. Podsuwając SL’a pod dołki.
Take profit dla zagrań przeciwko trendowi może być na poziomach korekt fibonacciego mniejszego interwału. Jeśli grasz przeciwko mocnemu momentowi jak w przykładzie poniżej 30-40 pips też jest w porządku.
Inne bardziej metody to obserwowanie trade’u na mniejszym interwale patrząc przy tym czy w przypadku sprzedaży mamy przebijane kolejne dołki i niższe szczyty. Wtedy SL’a podsuwamy nad szczyty lub w przypadku narysowania się formacji sugerującej longa zamykamy część zysku lub całość.
W powyższych technikach należy uwzględnić zachowanie odpowiedniego RR oraz trzymanie się swoich wyznaczonych reguł, które muszą być spisane.
Jak dobrać stop loss i take profit do swojego stylu gry?
Pytanie postawione w tytule pojawia się bardzo często, zwłaszcza od początkujących graczy. Często dostaję maile co zrobić cena dosięga mój SL, a następnie podąża dokładnie tam gdzie wymierzyłem. Jak zwykle będzie potrzebna Twoja praca i czas. Ten post pokaże tylko jak to zrobić. Zostawmy na czas czytania tego postu Price Action, niech przemówią do nas liczby. Osiąganie najlepszych rezultatów jest możliwe dzięki poznaniu siebie poprzez oglądanie danych historycznych.
Każdy programista, który miał do czynienia z programowaniem jakiegokolwiek EA, powie o liczbach jedno. Znacznie podniesie wyniki EA jeśli zoptymalizuje TP/SL. Jakiekolwiek by nie były zasady wejścia, używane wskaźniki czy system, poziomy realizacji zysku i straty muszą być odpowiednio dobrane aby zmaksymalizować zyski.
Jeszcze tylko, krótko ogólnie co to jest optymalizacja. Poszukiwanie najlepszego rozwiązania, przy odpowiednich ograniczeniach. Należy wyznaczyć funkcję celu. W naszym przypadku maksymalne zyski $$$, nie mylić z pipsami. Wybrać ograniczenia, w naszym przypadku zminimalizowanie ryzyka do poziomu X. Maksymalny DD Y%. I wiele innych na pozór nie istotnych na pewno dla znacznej części będzie to czas. Nie przeprowadzą dostatecznie dobrego research.
Jeśli wiesz już co to jest optymalizacja? Jak to wygląda w przypadku automatycznego tradingu. Programista używając określonego sytemu, opierając się na danych z przeszłości. Dobiera wskaźniki, które też stara się dopasować do środowiska. Wstawia przykładowe SL i TP, bazując na podstawowej wiedzy i przeprowadza testy. Wyniki, które otrzyma sprawdza czy zwiększenie TP przyniesie zwiększenie zysków czy może zmiana SL’a. Podobnie ma to wyglądać w przypadku zwykłej gry, gdzie decyzje podejmuje trader.
Dla nas działa to podobnie mamy swój system. Wiemy dokładnie gdzie zagrywamy na podstawie czego podejmujemy decyzję. Gramy na poziomach gdzie spodziewane jest bardzo mocne wsparcie i opór więc wszystko przemawia za nami. Prawdopodobieństwo naszego sukcesu jest duże. Potrzebne jest tylko odpowiednie zarządzanie kapitałem. Jeśli dodatkowo zoptymalizuje TP i SL, można wycisnąć jeszcze trochę soku z tych owoców.
TEST
Wyraźnym zwycięzcą został 10 pipowy stop loss i 100 pipsowy take profit. Wyraźnie widać, że 10:1 risk/reward, opłaca się najbardziej. Chciałbym dodać, że zwiększanie rozmiaru zysku robiąc to samo ze stop lossem nie działa tak dobrze.
Kolejne badania bazujące na tym samym rachunku pokazują, że jeszcze lepiej wygląda profit na poziomie 250 pips i SL 10 pips. Zobacz sam 
A tak będzie wyglądał przyrost konta 
Odwrotnie niż w przypadku każdego EA jakie widziałem.
Jak widzicie po powyższym wykresie przyrostu konta, który jest prawie i rośnie liniowo. Mam nadzieję, że udowodniłem tym przykładem, że warto posiedzieć na swoimi systemami, które właśnie z powodu złego stotunku RR mogą dawać Ci tylko pare procent miesięcznie, natomiast da się wycisnąć z nich znacznie więcej.
A więc jak to się ma do mojego tradingu?
Każdy handluje w swój unikalny sposób nawet jeśli używa tego samego co inny trader. Wchodzi trochę inaczej, zarządza ryzykiem inaczej etc.
Na przykład, weźmy pod uwagę że masz kilka strategii wejścia w rynek
Z trendem
- Wybicie z poziomu
- Kupno sprzedaż po korekcie zgodne z mniejszym trendem
- Kontynuacja mocnego bar’a
Przeciwko trendowi
- Ważny opór lub wsparcie
- Skalp zgodny z price action
Więc dla każdego z tych setupów powinno zostać zoptymalizowane SL i TP, używając do tego danych historycznych. Możesz nawet użyć trejdów, które tylko chciałeś wziąć, ale nie wziąłeś z jakiegoś psychologicznego powodu. Nie ma to za wielkiego znaczenia ponieważ w tym przypadku chodzi tylko o ustalenie odpowiedniego poziomu profitu i stopa.
Jeśli grasz na rachunku realnym, najlepiej będzie jeśli zainstalujesz demo i zaczniesz zakładać te same trejdy ze zoptymalizowanymi TP i SL. Po powiedzmy 30 trejdach zobaczysz czy warto było to robić. Po prosru na demie dajesz takie samo zlecenia i zakładasz sztywne TP i SL. Wyniki Cię zaskoczą.
Powyższy post powinien przynajmniej ruszyć myślenie w kierunku optymalizacji Twojego SL i TP. Poniżej wstawiłem transakcje, na podstawie których był robiony research.
USD/CAD 0.9986 Long Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +80
AUD/USD 0.929 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
EUR/JPY 162.9 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +164
AUD/USD 0.9471 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +30
AUD/USD 0.95 Short Max Drawdown (pips) -18 Max Pips +20
USD/JPY 104.04 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +21
NZD/USD 0.7745 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +39
USD/CAD 0.993 Long Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +19
EUR/USD 1.5685 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +55
USD/JPY 102.74 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
AUD/USD 0.9648 Short Max Drawdown (pips) -5 Max Pips +250
EUR/JPY 164.8 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +169
EUR/USD 1.5632 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +37
USD/CHF 1.0424 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +65
EUR/USD 1.5547 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +41
USD/JPY 1.0437 Long Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +15
USD/JPY 104.66 Long Max Drawdown (pips) -12 Max Pips +176
EUR/USD 1.548 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +96
EUR/USD 1.5365 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/CHF 1.017 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +250
EUR/USD 1.584 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
EUR/USD 1.5484 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +51
USD/JPY 107.73 Short Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/JPY 106.42 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +123
AUD/USD 0.9501 Long Max Drawdown (pips) -25 Max Pips +250
EUR/USD 1.6000 Short Max Drawdown (pips) -37 Max Pips +250
USD/CHF 1.0021 Long Max Drawdown (pips) -10 Max Pips +250
GBP/USD 1.9960 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +112
EUR/USD 1.5800 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +143
USD/CHF 1.0136 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
AUD/USD 0.9668 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +19
EUR/JPY 165.95 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
USD/CHF 1.0392 Short Max Drawdown (pips) -15 Max Pips +77
GBP/USD 1.9800 Long Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +42
USD/JPY 108.35 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +106
USD/CAD 1.0319 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/CAD 1.0460 Short Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +11
USD/JPY 108.40 Long Max Drawdown (pips) -27 Max Pips +188
NZD/USD .7216 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
USD/CHF 1.1050 Short Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +232
EUR/USD 1.4256 Long Max Drawdown (pips) -19 Max Pips +15
GBP/USD 1.7430 Long Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/JPY 95.90 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +167
EUR/USD 1.2995 Long Max Drawdown (pips) -29 Max Pips +23
EUR/JPY 129.85 Long Max Drawdown (pips) -14 Max Pips +250
AUD/USD 0.7925 Short Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +32
GBP/USD 1.6245 Long Max Drawdown (pips) -35 Max Pips +250
USD/CAD 1.1470 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
Przetłumaczono z NBT