Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Mechanizm RR czyli zysk do ryzyka

Proponuję najpierw przeczytać wstęp do MM, jako, że jest to cykl artykułów poświęconych zarządzaniem kapitału.

Wielu nowych trader’ów zwłaszcza na rynku Forex ma tendencję do omijania lub lekceważenia, rozmów czy wątków dotyczących risk/reward, zwykle zajęci są czytaniem ile to da się zarobić i jak będą obracać milionami USD. Posiadanie systemu, którego procent sukcesu wynosi 99% jest całkowicie osiągalne, jednak może się okazać, że ten 1% który zostaje zniszczy nasze konto ponieważ nie było odpowiedniego zarządzania oraz przygotowania. Oczywiście jest też możliwa sytuacja, aby posiadać system, który w 99% daje straty, ale w długim terminie i odpowiednio zarządzany 1% w sumie system wychodzi jako zyskowny. Chociaż pewnie ciężko byłoby przynajmniej mi zaakceptować taki system z punktu psychiki. Po prostu czułbym się niekomfortowo.

Zwykle wszystko powinno zaczynać się właśnie od RR. Pierwszym pytaniem przed wejście w rynek powinno być „Czy ten trade ma wymagany stosunek zysku do ryzyka?” Jeśli okazuje się, że nie ma należy przestać marnować swój czas na ten trade i zacząć szukać czegoś innego, co pozwoli trzymać się naszego wcześniej ustalonego planu gry.

Najprościej pisząc RR czy risk reward to stosunek zysku do strat jakie jest w stanie zaakceptować trader. Jeśli na przykład Twój RR wynosi 1:3, to wystarczy tylko 3 na 10 pozycji wygranych aby być nad kreską. Ryzykujemy 50 pips, aby zyskać 150 pips.

Najlepiej będzie to widać na przykładzie, powiedzmy, że zawarliśmy 10 transakcji z 60 pips take profit i 20 pips stop loss, graliśmy lotem, 7 transakcji było stratnych, TYLKO 3 dały oczekiwany zysk. (RR 1:3)

60 x 3 = 180 pips razy 1 lot = 1800$
-20 x 7 = -140 pips razy 1 lot = -1400$
Jak widać zostaje nam jeszcze 400$ na czysto

Oczywiście im wyższe risk/reward tym lepiej. Bez odpowiedniego przegotowania RR trudno jest osiągnąć zyski w bardzo długim terminie. Pamiętaj, że nie chcemy mieć szczęścia i wygrać dużo, tylko odnosić regularne zyski w długiej perspektywie.

A więc jakiego RR powinniśmy używać do naszego tradingu. Powinno to zależeć od strategii jakiej używamy, ta z kolei powinna się przekładać na jakieś wyniki w przeszłości, na podstawie których możemy dobierać RR. Na moim blogu jest art dotyczący optymalizacji TP i SL. Jeśli masz więcej niż 50% zyskownych trade’ów, wynika z tego, że wystarczy RR 1:1, aby być po stronie zyskownych. Dla bycia zyskownym przy 30% trafionych tradów wystarczy lepszy niż 3:1. Moim zdaniem RR to jedna z niewielu rzeczy jakie możemy kontrolować. Czy możesz założyć, że będziesz miał 60% zyskownych, zakładając, że nie bazujesz na wyciągu ze swojego rachunku zwykle nie. Natomiast możemy kontrolować ryzyko i zyk, co według mnie jest decydujące.

Teraz trochę innego zarządzania pozycją, która w kombinacji z tym co napisałem wyżej działa idealnie. Kiedyś już o tym pisałem na forum nawigatora w wątku naked trading. Dla mnie się to sprawdziło i jeśli grasz bez potwierdzeń potwierdzeń powinno się sprawdzić i dla Ciebie. Nawet jeśli jesteś początkujący to na pewno miałeś sytuacje, gdzie grałeś z SL na przykład 30 pips miałeś już 40 pips i wszytko poszło źle, skończyło się na SL’u zwróć uwagę że tak naprawdę to 70 pips różnicy.  Niewiele się o tym pisze, ale tak robią najlepsi traderzy tacy jak Chris L. czy Steve W. z NBT ( nawiasem mówiąc gość ma polskie pochodzenie). Jak się przed tym uchronić?

Uważam, że są dwa rozwiązania, jeśli jesteś początkujący a Twoje trade’y zwykle daję trochę reakcji. Musisz zarządzać trade’m przez zamknięcie 60-70 % pozycji na RR ok 1:1 i resztę przytrzymać. Oczywiście wydaje się, że w ten sposób odcinasz się od zysków, moim zdaniem niekoniecznie. Po prostu fundujesz sobie stopa i teraz możesz zarządzać pozycją, która nawet w chwili uderzenia w SL powinna dać coś zarobić lub wyjść w okolicach 0 USD. Jeśli miałeś bardzo dobre wejście, możesz SL dla tych 30-40% pozycji która leży na stole zmniejszyć np z 30 pips do 10 pips, co pozwoli zaoszczędzić kolejne pipsy. Teraz nie pozostaje nic innego jak czekać i uczyć się prawdziwego zarządzania pozycją. Proponuję realizować pozycję na 3 TP. Pierwsza część jako zabezpieczenie zamykanie 60-70% na RR ok 1:1. Druga zamykamy na oporach wsparciach na przykład 100 pips 10-20%, resztę możemy trzymać np wejście z trendem. Jeśli wszedłeś na samym dnie i widzisz ładną reakcję cena szybko odbija od Twojego wejścia rysując ładne świece (bardzo ważne są zamknięcia). Musisz zrealizować TP1, jest to zabezpieczenie pozycji. Widząc ładne świece i ostrą reakcję od Twojego wejścia możesz zamknąć TP1 zamiast 60 czy 70% na przykład tylko 40-50% i podsunąć SL. Uwaga nie zalecam dawania SL na zero.

Teraz jeszcze krótko o podejściu, które wymaga dobrej oceny sytuacji, która może się wziąć tylko z doświadczenia oraz precyzyjnych wejść w rynek. Wchodzimy w pozycję z SL 30 pips. Rynek natychmiast zaczyna odbijać dając nam 32 pips a takiej sytuacji realizujemy 30-40% pozycji i zmniejszamy SL z 30 na 10. Mamy nadal otwarte 60-70%, którym możemy efektywnie zarządzać i generować duże zyski. Jak napisałem powyżej, ważne jest precyzyjne wejście aby móc zmniejszać SL oraz doświadczenie aby nie oddawać za dużo zysku. Na stole mamy nadal 60-70% otwartej pozycji. Resztę podobnie jak w przypadku powyżej będziemy zarządzać zamykając połowę na na oporach wsparciach ok+100 i resztę na +250 pips.

Policzmy jak to wygląda w praktyce. Gramy z SL 30 pips. TP1 to 25 pips, TP2 to 100 i TP3 to 250(zywkle jest to max zasięg po którym następuje głębsza korekta.)

opcja 1.

Spodziewamy się dużego ruchu z tego poziomu więc zamykamy na +30 pips, TP1 tylko 60% pozycji i SL dajemy na -10 pips, tak aby retest czy przebicie o kilka pips nas nie wycięło. Zamknęliśmy 0,6 x 30 =+18 pips. Przesuwamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia reszty w SL mamy 18 pips – 10 x 0,4 = 18 – 4 = 14 pips mały zysk i nadal nie zamykaliśmy się przed dużymi zyskami. Zakładamy że trafiliśmy TP2 więc mamy 18 pips +100 x 0,2=18+20 pips =38 pips. cały czas mamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia mamy 38 – 0,2 x 10 = 36 pips :) Docieramy do TP3 gdzie domykamy już ostatnie 20%, a więc 38 pips +250 x 0,2 =38+50 = 88 pips.

Policzmy RR dla poszczególnych TP

TP1 14 pips/30 pips SL więc RR 0,5

TP2 36pips/30pips SL więc RR 1,2

TP3 88 pips/ 30 pips SL więc RR 3.0

opcja 2.

zamykamy na tych samach poziomach tylko inne wartości pozycji.

TP1 (30%)  30 x 0,3 = 9 pips – 10 x 0,7=9-7=2 pips ( zabezpieczenie pozycji)

TP2(40%) 100 x 0,4 =40 pips – 0,3 x 10 =37 pips + 2 z TP1 = 39 pips

TP3 (30%)250 x 0,3=75 pips +39 pips = 114 pips.

Oczywiście wartości mogą być różne, jeśli widzisz agresywny ruch w górę możesz śmiało trzymać resztę zlecenia wszystko zależy od Twojego doświadczenia i umiejętności czytania wykresu. Uważam, jednak, że TP1 jest koniecznym warunkiem, przynajmniej ja czuje się komfortowo, zwykle zamykam na TP1 od 40-60 pips i jest to od 40-60% pozcyji.

wtorek, Grudzień 7th, 2010 Technika gry


8 komentarzy to Mechanizm RR czyli zysk do ryzyka

  1. Witam, ciekawy art. Przynajmniej jak dla mnie, ponieważ właśnie mam taki problem , związany z tym ze zazwyczaj moje pozycje dają jakąś reakcje, tj SL mam przeważnie 20pkt a tp na 90pkt czyli RR (4,5)Często jest tak ze idzie w moim kierunku jakieś 30 pkt, a pózniej wali w sl. Wiec spróbuje zrobić tak jak Pan mówi. ZObaczymy. Pozdrawiam

  2. makler on Styczeń 4th, 2011
  3. Witam

    Myślę, że to rozwiąże problem sam swego czasu borykałem się z tym samym problemem i mi pomogło :)

    pozdrawiam i życzę sukcesów nie tylko na Forex’sie

  4. forex_admin on Styczeń 4th, 2011
  5. Zobaczymy, teraz mam troche mniej czasu, z racji nowej pracy w biurze maklerskim. Ale jak zrobie kilkanascie trejdów to dam znac jak to sie sprawdza u mnie. Z racji tego że moja strategia przewiduje mało wejsc ale bardzo jakościowych na efekty bede musiał poczekać ale dam znać;) Pozdrawiam.

  6. makler on Styczeń 5th, 2011
  7. „Uwaga nie zalecam dawania SL na zero.” Jeśli znajdziesz czas to mogłbyś mi to wyjaśnić to zdanie?

  8. makler on Styczeń 5th, 2011
  9. Witam

    Według mnie przestawianie SL’a na 0 zamyka bardzo często nawet dobre trade’y, które dają nawet kilkaset pips. Otóż rynek zwykle przed ruchem robi retest poziomu i w tym momencie zamyka nasze zlecenia na 0 czego nie chcemy. Uważam, że jeśli przesuwać SL na 0 to trzeba mieć już zamknięte część pozycji. Wiem, że komfortowo się człowiek czuje z SL na 0, ale nie o to chodzi. Na Forexsie zwykle właśnie przed ruchem jest tak zwane taking out dumb money.

    Znam jednego tradera, który tak robi i odnosi sukcesu. Wiem też że na 10 tradów ma jeden stoploss 6 wyjść na zero i 3/4 dużych TP. Trzeba się przygotować i na to, że nawet z dobrego tradu zostaniesz wywalony z SL na zero, co dla mnie jest w porządku. Skoro już zaryzykowałem to nie po to żeby nie stracić (wyjść na 0) tylko zarobić.

    Pamiętaj, że to moje zdanie i co jest dobre dla mnie nie koniecznie musi pasować Tobie.

    pozdrawiam

  10. forex_admin on Styczeń 5th, 2011
  11. Hey!
    ale urwał, można by powiedzieć ;)
    Bardzo ciekawe spojrzenie na rynek. Otworzyłeś mi oczy na te sprawy. Wejść w trejd faktycznie potrafię ale dopiero po otwarciu tak naprawdę zaczynają się schody. Czekam z niecierpliwością na kolejne wpisy!

    Pozdrawiam Gustaw

  12. gość on Styczeń 21st, 2011
  13. Ładna teoria, nic poza tym. R:R ok, ale też liczy się skuteczność. Wchodząc w trejd oczywiście liczę na większe TP, ale trzymanie się sztywno tego prowadzi do ograniczenia zysków. System musi dać sygnał wyjścia, moje SL średnio są ok 10 pips ze spreadem, jak mam sygnał do wyjścia wychodzę , nie ważne czy to jest minus, czy 5 pips czy 15, dzięki temu mało kiedy kończę dzień na minus, nie wspomnę o tygodniu czy miesiącu. Nie wiem skąd są lansowane mity by trzymać się R:R jako warunku do sukcesu. Utrzymuję się z FX i nie wyobrażam sobie marnowania w ten sposób pipsów a co za tym idzie pieniędzy.

  14. FX on Październik 27th, 2012
  15. Jest to art skierowany do początkujących graczy. Chodzi bardziej o uświadomienie im, iż chodzi o to aby trzymać się zyskownych tradów. Też uważam, że RR nie jest ważny. Ważny jest RR widziany trochę inaczej.

    Średni zysk / Średnia strata

    Oczywiście powyższy wskaźnik jest oparty na historii.

    pozdrawiam

  16. forex_admin on Październik 28th, 2012

Dodaj komentarz