Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Archiwum Grudzień, 2010

Setup na EUR/USD

Witam

Dziś krótko opiszę co prawda nie idealny setup formacji 123 BO, ale jednak bardzo prawdopodobny. Zacznijmy od początku mamy mocną strefę wsparcia w okolicach 1.3180. Cena odbija od poziomu około pięciu razy. Podczas jednego testu cena przebija poziom o kilka pips, zamykając nawet poniżej świecę czterogodzinną. Formacja działa bardzo dobrze ponieważ poniżej kluczowego poziomu uzyskujemy nagromadzenie stoploss’ów. Podczas kolejnych ticków spadku Price Action powinno przyśpieszać. Charakterystyczne dla tej formacji na Forex jest brak testu tego poziomu, co prawda czasami się zdarza i jest to bardzo dobry trade. Wszystko widać na screenie poniżej.

Zastanawiająca jest jedna sprawa zwykle powinni wybić za czwartym razem tym razem wybili za szóstym. Zwróćcie uwagę, że w przypadku dotknięcia czwartego jest luka z weekendu, test i złamanie szczytu. Z kolei w przypadku piątym nie zachodzi warunek niższego szczytu, więc setup nie istnieje. Ciekawa jest też sama sytuacja na szczycie ostatniego swinga przed przebiciem, widać tam ładnego outsidebara, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo spadków przynajmniej do naszego kluczowego wsparcia, kiedy to można dać SL już na 0 lub zrealizować część zysku. Zwykle nie doradzam na forex’sie przesuwania stopa na zero, jednak ten setup jest wyjątkowy. Zagrywamy przedwcześnie na wybicie tego dna i długą kontynuację zwykle bez retestu poziomu, więc nie ma jak wejść. W tym przypadku Price Action dość jasno określiło kierunek i dało szybkie wejście w okolicach szczytu.

Również ciekawe Price Action mamy na wykresie indeksu dolara (USDX), gdzie w tym samym momencie narysowała się odwrotna formacja na wzrosty. Na dnie ostatniego swinga również jest outsidebar, sugerujący ostre kupno i bardzo prawdopodobną kontynuację

Jak widać Forex jest ekstremalnie technicznym rynkiem. Czasami indeks dolara nie musi być tak idealnie skorelowany z EUR/USD czy innymi dolarowymi parami. Jednak, gdy ta zależność jest tak czytelna znacznie wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu.

Tags: ,

piątek, Grudzień 17th, 2010 Setupy 8 komentarzy

Mechanizm RR czyli zysk do ryzyka

Proponuję najpierw przeczytać wstęp do MM, jako, że jest to cykl artykułów poświęconych zarządzaniem kapitału.

Wielu nowych trader’ów zwłaszcza na rynku Forex ma tendencję do omijania lub lekceważenia, rozmów czy wątków dotyczących risk/reward, zwykle zajęci są czytaniem ile to da się zarobić i jak będą obracać milionami USD. Posiadanie systemu, którego procent sukcesu wynosi 99% jest całkowicie osiągalne, jednak może się okazać, że ten 1% który zostaje zniszczy nasze konto ponieważ nie było odpowiedniego zarządzania oraz przygotowania. Oczywiście jest też możliwa sytuacja, aby posiadać system, który w 99% daje straty, ale w długim terminie i odpowiednio zarządzany 1% w sumie system wychodzi jako zyskowny. Chociaż pewnie ciężko byłoby przynajmniej mi zaakceptować taki system z punktu psychiki. Po prostu czułbym się niekomfortowo.

Zwykle wszystko powinno zaczynać się właśnie od RR. Pierwszym pytaniem przed wejście w rynek powinno być „Czy ten trade ma wymagany stosunek zysku do ryzyka?” Jeśli okazuje się, że nie ma należy przestać marnować swój czas na ten trade i zacząć szukać czegoś innego, co pozwoli trzymać się naszego wcześniej ustalonego planu gry.

Najprościej pisząc RR czy risk reward to stosunek zysku do strat jakie jest w stanie zaakceptować trader. Jeśli na przykład Twój RR wynosi 1:3, to wystarczy tylko 3 na 10 pozycji wygranych aby być nad kreską. Ryzykujemy 50 pips, aby zyskać 150 pips.

Najlepiej będzie to widać na przykładzie, powiedzmy, że zawarliśmy 10 transakcji z 60 pips take profit i 20 pips stop loss, graliśmy lotem, 7 transakcji było stratnych, TYLKO 3 dały oczekiwany zysk. (RR 1:3)

60 x 3 = 180 pips razy 1 lot = 1800$
-20 x 7 = -140 pips razy 1 lot = -1400$
Jak widać zostaje nam jeszcze 400$ na czysto

Oczywiście im wyższe risk/reward tym lepiej. Bez odpowiedniego przegotowania RR trudno jest osiągnąć zyski w bardzo długim terminie. Pamiętaj, że nie chcemy mieć szczęścia i wygrać dużo, tylko odnosić regularne zyski w długiej perspektywie.

A więc jakiego RR powinniśmy używać do naszego tradingu. Powinno to zależeć od strategii jakiej używamy, ta z kolei powinna się przekładać na jakieś wyniki w przeszłości, na podstawie których możemy dobierać RR. Na moim blogu jest art dotyczący optymalizacji TP i SL. Jeśli masz więcej niż 50% zyskownych trade’ów, wynika z tego, że wystarczy RR 1:1, aby być po stronie zyskownych. Dla bycia zyskownym przy 30% trafionych tradów wystarczy lepszy niż 3:1. Moim zdaniem RR to jedna z niewielu rzeczy jakie możemy kontrolować. Czy możesz założyć, że będziesz miał 60% zyskownych, zakładając, że nie bazujesz na wyciągu ze swojego rachunku zwykle nie. Natomiast możemy kontrolować ryzyko i zyk, co według mnie jest decydujące.

Teraz trochę innego zarządzania pozycją, która w kombinacji z tym co napisałem wyżej działa idealnie. Kiedyś już o tym pisałem na forum nawigatora w wątku naked trading. Dla mnie się to sprawdziło i jeśli grasz bez potwierdzeń potwierdzeń powinno się sprawdzić i dla Ciebie. Nawet jeśli jesteś początkujący to na pewno miałeś sytuacje, gdzie grałeś z SL na przykład 30 pips miałeś już 40 pips i wszytko poszło źle, skończyło się na SL’u zwróć uwagę że tak naprawdę to 70 pips różnicy.  Niewiele się o tym pisze, ale tak robią najlepsi traderzy tacy jak Chris L. czy Steve W. z NBT ( nawiasem mówiąc gość ma polskie pochodzenie). Jak się przed tym uchronić?

Uważam, że są dwa rozwiązania, jeśli jesteś początkujący a Twoje trade’y zwykle daję trochę reakcji. Musisz zarządzać trade’m przez zamknięcie 60-70 % pozycji na RR ok 1:1 i resztę przytrzymać. Oczywiście wydaje się, że w ten sposób odcinasz się od zysków, moim zdaniem niekoniecznie. Po prostu fundujesz sobie stopa i teraz możesz zarządzać pozycją, która nawet w chwili uderzenia w SL powinna dać coś zarobić lub wyjść w okolicach 0 USD. Jeśli miałeś bardzo dobre wejście, możesz SL dla tych 30-40% pozycji która leży na stole zmniejszyć np z 30 pips do 10 pips, co pozwoli zaoszczędzić kolejne pipsy. Teraz nie pozostaje nic innego jak czekać i uczyć się prawdziwego zarządzania pozycją. Proponuję realizować pozycję na 3 TP. Pierwsza część jako zabezpieczenie zamykanie 60-70% na RR ok 1:1. Druga zamykamy na oporach wsparciach na przykład 100 pips 10-20%, resztę możemy trzymać np wejście z trendem. Jeśli wszedłeś na samym dnie i widzisz ładną reakcję cena szybko odbija od Twojego wejścia rysując ładne świece (bardzo ważne są zamknięcia). Musisz zrealizować TP1, jest to zabezpieczenie pozycji. Widząc ładne świece i ostrą reakcję od Twojego wejścia możesz zamknąć TP1 zamiast 60 czy 70% na przykład tylko 40-50% i podsunąć SL. Uwaga nie zalecam dawania SL na zero.

Teraz jeszcze krótko o podejściu, które wymaga dobrej oceny sytuacji, która może się wziąć tylko z doświadczenia oraz precyzyjnych wejść w rynek. Wchodzimy w pozycję z SL 30 pips. Rynek natychmiast zaczyna odbijać dając nam 32 pips a takiej sytuacji realizujemy 30-40% pozycji i zmniejszamy SL z 30 na 10. Mamy nadal otwarte 60-70%, którym możemy efektywnie zarządzać i generować duże zyski. Jak napisałem powyżej, ważne jest precyzyjne wejście aby móc zmniejszać SL oraz doświadczenie aby nie oddawać za dużo zysku. Na stole mamy nadal 60-70% otwartej pozycji. Resztę podobnie jak w przypadku powyżej będziemy zarządzać zamykając połowę na na oporach wsparciach ok+100 i resztę na +250 pips.

Policzmy jak to wygląda w praktyce. Gramy z SL 30 pips. TP1 to 25 pips, TP2 to 100 i TP3 to 250(zywkle jest to max zasięg po którym następuje głębsza korekta.)

opcja 1.

Spodziewamy się dużego ruchu z tego poziomu więc zamykamy na +30 pips, TP1 tylko 60% pozycji i SL dajemy na -10 pips, tak aby retest czy przebicie o kilka pips nas nie wycięło. Zamknęliśmy 0,6 x 30 =+18 pips. Przesuwamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia reszty w SL mamy 18 pips – 10 x 0,4 = 18 – 4 = 14 pips mały zysk i nadal nie zamykaliśmy się przed dużymi zyskami. Zakładamy że trafiliśmy TP2 więc mamy 18 pips +100 x 0,2=18+20 pips =38 pips. cały czas mamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia mamy 38 – 0,2 x 10 = 36 pips :) Docieramy do TP3 gdzie domykamy już ostatnie 20%, a więc 38 pips +250 x 0,2 =38+50 = 88 pips.

Policzmy RR dla poszczególnych TP

TP1 14 pips/30 pips SL więc RR 0,5

TP2 36pips/30pips SL więc RR 1,2

TP3 88 pips/ 30 pips SL więc RR 3.0

opcja 2.

zamykamy na tych samach poziomach tylko inne wartości pozycji.

TP1 (30%)  30 x 0,3 = 9 pips – 10 x 0,7=9-7=2 pips ( zabezpieczenie pozycji)

TP2(40%) 100 x 0,4 =40 pips – 0,3 x 10 =37 pips + 2 z TP1 = 39 pips

TP3 (30%)250 x 0,3=75 pips +39 pips = 114 pips.

Oczywiście wartości mogą być różne, jeśli widzisz agresywny ruch w górę możesz śmiało trzymać resztę zlecenia wszystko zależy od Twojego doświadczenia i umiejętności czytania wykresu. Uważam, jednak, że TP1 jest koniecznym warunkiem, przynajmniej ja czuje się komfortowo, zwykle zamykam na TP1 od 40-60 pips i jest to od 40-60% pozcyji.

wtorek, Grudzień 7th, 2010 Technika gry 8 komentarzy

Wstęp do zarządzania pozycją.

Jednym z największych mitów o tradingu z jakimi będzie się musiał zmierzyć początkujący trader to dobre wejście w rynek pozwoli mi osiągać regularne profity. Większość z Was może to wiedzieć już ze swojego doświadczenia, ale napiszę aby była jasność. Twierdzenie jest błędne!!. Tak naprawdę to tylko jeden z czynników, który według mnie jest nawet decydujący o sukcesie.

W większości książek czy stron (nawet takich jak ta) skupiamy się na zajęciach pozycji, czyli wejściach w rynek. Nie ma znaczenie czy jest to Forex, GPW czy NYSE. Tak naprawdę jest są miliony sposobów na zajmowanie pozycji na rynku. Zauważcie, że celowo nie używam słowa strategii, ponieważ strategia ma być kompletna. Podczas gdy zaczynamy „zabawe” z rynkiem początkowo uczymy się momentów na zajmowanie pozycji. Widzimy, że zajęcie dobrej pozycji wcale nie jest takie trudne, co prawda wymagało trochę czasu, ale jakoś przez to przeszliśmy. Spotykamy na swojej drodze znacznie większe wyzwanie jak zarządzanie otwartą pozycją i przymykanie profitów. Tutaj już sytuacja się pogarsza, ponieważ metody należy dostosować do siebie i wejść.

Według mnie zarządzanie pozycją jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o sukcesie i porażce trader’a w dłuższej perspektywie. Oczywiście powtórzy to każdy portfolio manager patrząc na wyciąg z konta natychmiast będzie wiedział jakim jesteś traderem. Zauważ też, że osoba przeglądająca Twój wyciąg z konta nie widzi wykresów, gdzie zajmowałeś gdzie zamykałeś itp.

Słabe zarządzanie pozycją podobnie jak nie wybieranie najlepszych wejść, może doprowadzić do wielkich strat nie chodzi tutaj tylko o kapitał. Uważam, że łatwiej odrobić kapitał niż psychikę. Będąc pod kreską i to głęboko będziesz miał inne nastawienie do wszystkiego. W swojej krótkiej karierze z Forex’em ( ok 5 lat) przeszkoliłem i nadal pomagam kilku osobom i wiem, że łatwiej jest wyszkolić kogoś kto nie miał do czynienia z rynkiem niż kogoś kto „chce koniecznie odrobić poprzednie straty”. Dlatego poniżej przedstawiam kilka rad na temat: wielkości pozycji, jak ustawiać SL, gdzie zamykać pozycję i mechanizm RR.

Zanim przejdziemy dalej powinno być jasne, że wszystkie te czynniki muszą być dopracowane i dobrane do rynku. W przypadku Forexu, do pary walutowej, jej zmienności itp. Innymi słowy pisząc powinny być dobrane do aktualnej sytuacji na rynku, nawet dla jednej pary walutowej i ich wartość w pipsach powinna być zmienna. Dużo nowych trader’ów definiuje SL i TP na określonej wartości i tego chcą się trzymać jako ich plan.
Zwykle takie strategie nie przynoszą dobrych stałych zysków z powodu kompletnej ignorancji, dynamiki rynku i aktualnej sytuacji. Forex nie „myśli” jak my, w perspektywie stałych wartości profitu czy stopa. Zamiast ustawić te wartości na oporze czy wsparciu dawane są stałe wartości. Jesteśmy na terenie rynku np. Forex, nie u siebie i to jego zasady trzeba przyjąć. On nie przyjmie naszych. Stała wartość na przykład stoplossa może się sprawdzić zależnie od strategii, natomiast take profit powinni być zmienne.

Największym osiągnięciem używania zmiennego SL’a i TP jest wpływanie i maksymalizowanie naszego RR. Zdarzało mi się brać trade’y używając SL w granicach 20 pips i zamykając profit ponad 100 pips. W takich przypadkach zwykle stoploss dobrany jest do momentu wejścia ( poza kolejnym oporem/wsparciem). Natomiast moment wyjścia jest powstrzymywany jako, że mamy agresywny ruch ceny w naszym kierunku. Poziom naszego wejścia okazał się być bardzo mocny, więc trzymamy pozycję (dla bardziej zaawansowanych). Dla początkujących proponuję zamykać część zysku, co opiszę dalej. Ostatnim takim przykładem jest kupno NZDUSD z SL 24 pips i natomiast profit zamknięty na +141 pips dla ostatniej części.

Druga część zarządzania kapitałem.

Tags: , ,

piątek, Grudzień 3rd, 2010 Technika gry 3 komentarzy