Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Jak dobrać stop loss i take profit do swojego stylu gry?

Pytanie postawione w tytule pojawia się bardzo często, zwłaszcza od początkujących graczy.  Często dostaję maile co zrobić cena dosięga mój SL, a następnie podąża dokładnie tam gdzie wymierzyłem. Jak zwykle będzie potrzebna Twoja praca i czas. Ten post pokaże tylko jak to zrobić. Zostawmy na czas czytania tego postu Price Action, niech przemówią do nas liczby. Osiąganie najlepszych rezultatów jest możliwe dzięki poznaniu siebie poprzez oglądanie danych historycznych.

Każdy programista, który miał do czynienia z programowaniem jakiegokolwiek EA, powie o liczbach jedno. Znacznie podniesie wyniki EA jeśli zoptymalizuje TP/SL. Jakiekolwiek by nie były zasady wejścia, używane wskaźniki czy system, poziomy realizacji zysku i straty muszą być odpowiednio dobrane aby zmaksymalizować zyski.

Jeszcze tylko, krótko ogólnie co to jest optymalizacja. Poszukiwanie najlepszego rozwiązania, przy odpowiednich ograniczeniach. Należy wyznaczyć funkcję celu. W naszym przypadku maksymalne zyski $$$, nie mylić z pipsami. Wybrać ograniczenia, w naszym przypadku zminimalizowanie ryzyka do poziomu X. Maksymalny DD Y%. I wiele innych na pozór nie istotnych na pewno dla znacznej części będzie to czas. Nie przeprowadzą dostatecznie dobrego research.

Jeśli wiesz już co to jest optymalizacja? Jak to wygląda w przypadku automatycznego tradingu. Programista używając określonego sytemu, opierając się na danych z przeszłości. Dobiera wskaźniki, które też stara się dopasować do środowiska. Wstawia przykładowe SL i TP, bazując na podstawowej wiedzy i przeprowadza testy. Wyniki, które otrzyma sprawdza czy zwiększenie TP przyniesie zwiększenie zysków czy może zmiana SL’a. Podobnie ma to wyglądać w przypadku zwykłej gry, gdzie decyzje podejmuje trader.

Dla nas działa to podobnie mamy swój system. Wiemy dokładnie gdzie zagrywamy na podstawie czego podejmujemy decyzję. Gramy na poziomach gdzie spodziewane jest bardzo mocne wsparcie i opór więc wszystko przemawia za nami. Prawdopodobieństwo naszego sukcesu jest duże. Potrzebne jest tylko odpowiednie zarządzanie kapitałem. Jeśli dodatkowo zoptymalizuje TP i SL, można wycisnąć jeszcze trochę soku z tych owoców.

TEST



Wyraźnym zwycięzcą został 10 pipowy stop loss i 100 pipsowy take profit. Wyraźnie widać, że 10:1 risk/reward, opłaca się najbardziej. Chciałbym dodać, że zwiększanie rozmiaru zysku robiąc to samo ze stop lossem nie działa tak dobrze.

Kolejne badania bazujące na tym samym rachunku pokazują, że jeszcze lepiej wygląda profit na poziomie 250 pips i SL 10 pips. Zobacz sam :)

A tak będzie wyglądał przyrost konta :D Odwrotnie niż w przypadku każdego EA jakie widziałem.

Jak widzicie po powyższym wykresie przyrostu konta, który jest prawie i rośnie liniowo. Mam nadzieję, że udowodniłem tym przykładem, że warto posiedzieć na swoimi systemami, które właśnie z powodu złego stotunku RR mogą dawać Ci tylko pare procent miesięcznie, natomiast da się wycisnąć z nich znacznie więcej.

A więc jak to się ma do mojego tradingu?

Każdy handluje w swój unikalny sposób nawet jeśli używa tego samego co inny trader. Wchodzi trochę inaczej, zarządza ryzykiem inaczej etc.

Na przykład, weźmy pod uwagę że masz kilka strategii wejścia w rynek

Z trendem

  • Wybicie z poziomu
  • Kupno sprzedaż po korekcie zgodne z mniejszym trendem
  • Kontynuacja mocnego bar’a

Przeciwko trendowi

  • Ważny opór lub wsparcie
  • Skalp zgodny z price action

Więc dla każdego z tych setupów powinno zostać zoptymalizowane SL i TP, używając do tego danych historycznych. Możesz nawet użyć trejdów, które tylko chciałeś wziąć, ale nie wziąłeś z jakiegoś psychologicznego powodu. Nie ma to za wielkiego znaczenia ponieważ w tym przypadku chodzi tylko o ustalenie odpowiedniego poziomu profitu i stopa.

Jeśli grasz na rachunku realnym, najlepiej będzie jeśli zainstalujesz demo i zaczniesz zakładać te same trejdy ze zoptymalizowanymi TP i SL. Po powiedzmy 30 trejdach zobaczysz czy warto było to robić. Po prosru na demie dajesz takie samo zlecenia i zakładasz sztywne TP i SL. Wyniki Cię zaskoczą.

Powyższy post powinien przynajmniej ruszyć myślenie w kierunku optymalizacji Twojego SL i TP. Poniżej wstawiłem transakcje, na podstawie których był robiony research.

USD/CAD 0.9986 Long Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +80
AUD/USD 0.929 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
EUR/JPY 162.9 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +164
AUD/USD 0.9471 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +30
AUD/USD 0.95 Short Max Drawdown (pips) -18 Max Pips +20
USD/JPY 104.04 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +21
NZD/USD 0.7745 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +39
USD/CAD 0.993 Long Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +19
EUR/USD 1.5685 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +55
USD/JPY 102.74 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
AUD/USD 0.9648 Short Max Drawdown (pips) -5 Max Pips +250
EUR/JPY 164.8 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +169
EUR/USD 1.5632 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +37
USD/CHF 1.0424 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +65
EUR/USD 1.5547 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +41
USD/JPY 1.0437 Long Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +15
USD/JPY 104.66 Long Max Drawdown (pips) -12 Max Pips +176
EUR/USD 1.548 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +96
EUR/USD 1.5365 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/CHF 1.017 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +250
EUR/USD 1.584 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
EUR/USD 1.5484 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +51
USD/JPY 107.73 Short Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/JPY 106.42 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +123
AUD/USD 0.9501 Long Max Drawdown (pips) -25 Max Pips +250
EUR/USD 1.6000 Short Max Drawdown (pips) -37 Max Pips +250
USD/CHF 1.0021 Long Max Drawdown (pips) -10 Max Pips +250
GBP/USD 1.9960 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +112
EUR/USD 1.5800 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +143
USD/CHF 1.0136 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
AUD/USD 0.9668 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +19
EUR/JPY 165.95 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
USD/CHF 1.0392 Short Max Drawdown (pips) -15 Max Pips +77
GBP/USD 1.9800 Long Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +42
USD/JPY 108.35 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +106
USD/CAD 1.0319 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/CAD 1.0460 Short Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +11
USD/JPY 108.40 Long Max Drawdown (pips) -27 Max Pips +188
NZD/USD .7216 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
USD/CHF 1.1050 Short Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +232
EUR/USD 1.4256 Long Max Drawdown (pips) -19 Max Pips +15
GBP/USD 1.7430 Long Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/JPY 95.90 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +167
EUR/USD 1.2995 Long Max Drawdown (pips) -29 Max Pips +23
EUR/JPY 129.85 Long Max Drawdown (pips) -14 Max Pips +250
AUD/USD 0.7925 Short Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +32
GBP/USD 1.6245 Long Max Drawdown (pips) -35 Max Pips +250
USD/CAD 1.1470 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0

Przetłumaczono z NBT

Tags: , ,

sobota, Styczeń 23rd, 2010 Technika gry


2 komentarzy to Jak dobrać stop loss i take profit do swojego stylu gry?

  1. Robiłem sobie takie same testy i doszedłem do bardzo podobnych wniosków.

    Problem jak zwykle leży w psychice …

    Czekasz np 5 razy z rzędu na TP=100 pipsów, a tu kurs idzie do +60 czy +80, zawraca i wali w BE. Więc za szóstym razem zamykasz na +60 (żeby przynajmniej pokryć straty z jakiegoś SL-a złapanego po drodze), a kurs idzie dalej na +200 …

    Swoją drogą zastanawiałem się kiedyś, czy jest np jakiś program, który na podstawie wejść ze statementu i policzyłby optymalny stosunek TP do SL?
    To chyba nie byłoby trudne napisać taki program, a korzyści moim zdaniem przeogromne …

  2. Mike on Styczeń 23rd, 2010
  3. hehe mam to samo ciezko po np;6 stratnych czekac cierpliwie na TP,psychika nie je to takie proste.

  4. hamilton11 on Styczeń 24th, 2010

Dodaj komentarz