Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Trochę inna analiza

W dzisiejszym artykule postaram się przedstawić analizę ropy na kontrakcie terminowym. Z uwagi na to, że ten rynek rządzi się trochę innymi prawami niż FOREX. Podejście i cała analiza będą trochę inne. Uważam, że jest to bardzo proste podejście i łatwe do zaaplikowania w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w długim terminie na tym rynku.

Zacznijmy od razu od wykresu ropy na interwale miesięcznym.

Ropa wykres miesieczny

Jak widać na wykresie maksimum to prawie 150$ minimum ok 20$. Możemy zatem przyjąć że średnia to 85$ zaznaczona na wykresie. Dodatkowo moglibyśmy zaznaczyć poziom 100$, który jest ważnym oporem i wsparciem z psychologicznego punktu widzenia. Uważam, że cena powyżej 100$ jest ekstremalna i prawdopodobieństwo, że tam dotrzemy w najbliższym czasie jest małe. Dodatkowo powinniśmy przyjąć, że cena produkcji i zysku dla dużych firm z tej branży to gdzieś w okolicach 65-75$. Na wykresie ta cena została zaznaczona na czerwono. Jeśli cena ropy jest ponad tą strefą przemysł ten ma się dobrze lub nawet lepiej i wszyscy są zadowoleni. Poniżej tej strefy ludzie z tego przemysłu, zaczynają zarabiać mało lub nawet tracić i w ich interesie jest powrót do tak zwanej normalności.

Jak na tym zarobić?

Sprawa wbrew pozorom jest dosyć prosta, natomiast wymaga czasu a zatem cierpliwości. Najprostszym zagraniem jest kupno po 60$, 50$ i 40$. Otrzymamy wtedy średnią cenę po 50$ z targetem do minimum do 85$. Mamy więc możliwość zysku aż 70%. Oczywiście ceny 40$ możemy nigdy nie zobaczyć i średnia cena wejścia będzie wyższa. Cała historia powinna rozegrać się w przeciągu maksimum 3 lat. Także średnio na rok mamy ok 20% zysku, co jest całkiem obiecujące. Oczywiście są inne sposoby możemy poczekać na cenę 50$ i wtedy dokonać pierwszych zakupów. Można poczekać również na stabilizację ceny i wtedy próbować rozgrywać tą sytuację. Trzy kupna po 60,50 i 40 to najprostsze co można rozegrać w takiej sytuacji.

Postaram się pisać na bieżąco o sytuacji na ropie w tym wątku na forum.

Zapraszam do komentarzy, uwag i swoich analiz.

Tags: , ,

środa, Grudzień 10th, 2014 Analizy, Setupy, Technika gry Brak komentarzy

Strategia dla początkujących na rynku FOREX

Strategia opiera się na poprzednim poście range trading. Prawdopodobnie wielu czytelników zapyta, po co dublować posty. Tam zostało wszystko wyjaśnione. Moim zdaniem nie do końca. Jeśli nawet można napisać w połowie. Otóż strategia gry na rynku Forex czy to na innym rynku, nie polega tylko na wejściach w transakcję. Musimy mieć przygotowany cały plan, który został wcześniej przez nas sprawdzony i przetestowany. Niewiele osób czy nawet mentorów rozumie, że grając zyskownie jakąś strategią czy systemem, nie ma możliwości każdego nauczyć tej strategii. Przyczyna jest bardzo prosta i nie chodzi tu o to, że ktoś czegoś nie łapie. Po prostu nie jest to dla niego, nie czuje się z tym dobrze itp.

Pełna strategia powinna zawierać:

  • przygotowanie do wejścia w rynek tak zwany setup dla nas będzie to ten post link.
  • ustalamy zlecenia stoploss
  • sprawdzamy stosunek zysk/straty
  • wielkość pozycji
  • czynniki dodatkowe

Kiedy mamy już konsolidację, dostajemy sygnał fałszywego wybicia i świeca zamyka się w kierunku naszego zlecenia, mamy gotowy setup. Świeca wybijająca powinna

  • robić nowe minimum lub maksimum
  • zamykać się wewnątrz konsolidacji
  • na szczycie range powinna zamykać się jako spadkowa z możliwie małym cieniem od dołu, odwrotnie dla kupna

wykres godzinny ed

Uważam, że łatwiej jest postawić stoplossa w dobrym miejscu niż zlecenie takeprofit. Dlatego skupimy się bardziej na zleceniu takeprofit. Są dwie koncepcje stawiania zlecenia SL dla fałszywego wybicia z range’u. Pierwsza, bardziej bezpieczna opcja to nad maksimum „fałszywej świecy”, czyli ponad 1.26. Druga to SL ponad konsolidacją czyli w naszym wypadku ponad niebieskim oporem 1.25751, najlepiej 1.2583. W jednym akapicie napiszę o RR, jeśli wejdziemy po zamknięciu spadkowej, SL będzie wynosił 60/40 pips, więc na pierwszym wsparciu będziemy mieli RR w najlepszym wypadku 1:1. Uważam że lepiej jest poczekać i wejść w pozycję krótką w czerwonym prostokącie ze zleceniem stoploss 20/40 pips.

Uważam, że to co teraz napiszę jest najważniejsze. Pierwsze o czym zawsze powinien myśleć trader FOREX to usunąć ryzyko z transakcji. Założenie jest bardzo proste, przy SL 20 pips powinniśmy ściągnąć z rynku 50% pozycji. W takiej sytuacji, jeśli nawet wyrzuci nam SL to jesteśmy w najgorszym wypadku na b/e. Jest to szczególnie ważne dla początkujących graczy. Bardziej zaawansowani mogą potrzymać dłużej całą pozycję np do pierwszego wsparcia w przypadku powyżej do 1.2520. Reszta transakcji może być zarządzana na kilka sposobów. Drugą połowę zamykamy na 50% range’u czyli +100 pips. Inny sposób połowę pozycji zamykamy na 50% rangu natomiast resztę trzymamy do mimimum konsolidacji. Ważne jest, aby nie oddać drugiej połowy na 0 pips zysku, po tym jak mieliśmy pozycję na +100 pips. Proponuję zarządzać drugą połową lub pozostałą czwartą częścią oryginalnej pozycji.

Przykłady kolejnych setupów i wejść będą wrzucane na forum w tym wątku.

Zapraszam do komentowania i uwag.

 

Tags:

wtorek, Grudzień 2nd, 2014 Technika gry Brak komentarzy

Range trading

Uwaga uwaga, blog znowu rusza:) Postaram się bardziej systematycznie wrzucać nową wiedzę….

Dziś o grze w konsolidacji. Domyślam się, że sporo z Was słyszało stwierdzenie „trend is Your friend” lub coś podobnego. Z mojego doświadczenia i pracy z różnymi ludźmi wynika, że wcale nie jest to takie proste. Znaczna grupa ludzi ma problemy ze zrozumieniem analizy rynku, podejścia do rynku oraz co najważniejsze sentymentu rynku w którym się znajdujemy. Uważam, że gra range jest znacznie łatwiejsza do zrozumienia przez wiele ludzi. Co ciekawe pozwala na grę również w trendach, także jest uniwersalna. Dla początkujących graczy polecałbym interwał nie niższy niż h1/h4 z analizą na dziennym wykresie i tygodniowym. Dla bardziej doświadczonych m15, rzecz jasna również z analizą na wyższych interwałach.

Jak szukać range’ów?

Wszystko powinniśmy zacząć od analizy wykresu tygodniowego. Następnie zawężać wykres, aż do tego na którym chcemy złożyć zlecenie. Dla mnie jednym z najważniejszych wykresów jest dzienny i godzinny. Niestety na rynku Forex nie ma godziny zamknięcia, więc wykresy dzienne mogą się od siebie różnić. Polecam wykresy z godziną GMT lub blisko.

Zacznijmy więc o wykresu tygodniowego dla EUR/USD

range trading

range trading

W dużym uproszczeniu widać, że ostanie mocne wsparcie to 1.2 i ostatni opór to 1.39. Możemy to określić jako nasz range. Oczywiście nie chcemy podejmować decyzji inwestycyjnych tylko na podstawie tego wykresu, z uwzględnieniem jedynie spojrzenia technicznego. Powodem tego jest zbyt wysoki SL. Zejdźmy więc niżej na wykres dzienny.

eurusd dzienny wykres

Widać wyraźnie, że nasz ostatni range to 1.2360 – 1.2580. Wiele osób zapewne napisze, wszystko fajnie, ale widać dopiero po fakcie. Oczywiście mają rację, dlatego zejdziemy na wykres godzinny, aby poszukać określonych i powtarzającyhc się dość często zachowań.

eurodolar_wykres_godzinny

Jako zieloną strefę możemy nazwać miejsce gdzie range został utworzony. Nie jest to do końca prawda, ale dla uproszczenia możemy tak przyjąć. Najciekawiej jest kiedy rynek chce wybić z range’u, ale nie daje rady. Tak jak na przykładzie zaznaczonym czerwoną strzałką. W tej chwili możemy wejść w pozycję krótką z SL ponad maksimum świecy spadkowej lub ponad maksimum range’u. Według mnie jednak najlepszym rozwiązaniem jest postawić zlecenia krótkie w strefie żółtej z SL kilka pips ponad maksimum świecy spadkowej. Dostajemy teraz bardzo dobre RR i bardzo szybko możemy usunąć ryzyko straty pieniędzy poprzez zrealizowanie części zlecenia. Znacznie jednak ciekawsza sytuacja miała miejsce na dnie range’u. W piątek rynek zamknął się na minimum, a w poniedziałek otworzył się luką w dół. Uważam, że prawdopodobieństwo sygnału dolnego z profitem na 50% konsolidacji jest znacznie wyższe niż sell z ostatnim TP na 50% range lub dnie. W naszym zielonym range’u były oznaki budowania trendu wzrostowego, przynajmniej dłuższą wzrostową korektę. Następnie mieliśmy konsolidację praktycznie u samej góry range, która sugeruje możliwe wybicie w górę.

Więcej przykładów setupów live już wkrótce.

 

 

Tags: ,

środa, Listopad 26th, 2014 Technika gry 3 komentarzy

Charakterystyka ruchu ceny na Forex

Dziś trochę więcej szczegółów dotyczących samej gry. Podejścia do rynku itp.  Przejdźmy może do poglądowego wykresu, aby wytłumaczyć ruch charakterystykę ruchu ceny na rynku Forex.

Oczywiście każdy ruch na rynku jest inny. Mimo że widać wyraźne podobieństwa miedzy nimi żaden nie będzie wyglądał tak samo. Zacznijmy od konsolidacji na dole. Nie za dużego znaczenia o jakiej ramie czasowej piszę, będzie to wyglądało podobnie.  Jak pisałem w artykule wcześniej, w konsolidacji mamy duże nagromadzenie zleceń w wąskim przedziale cenowym i relatywnie długim okresie czasu. Jeżeli mamy wybicie z konsolidacji ważne jest, aby było mocne. Mamy wtedy tak zwaną słaby ruch, który jest narażony na „zniesienie”. Możemy powiedzieć, że rynek jest nieskuteczny. Może wydać się trudne, ale zaraz się rozjaśni. Chodzi tutaj o pierwszy ruch, zwykle jest przynajmniej jeszcze jeden ruch.

Widać wyraźnie naszą narażoną strefę. Pierwsza mocna h1, po niej jeszcze jakieś resztki kupujących zamykanie zleceń długich. Jak już pisałem ta strefa będzie ekstremalnie narażona na zniesienie. Rynek w tym czasie był nieskuteczny. Dlatego my będziemy szukać i grać pod to. Nie zawsze korekta następuje natychmiast. Widać wyraźnie na tym wykresie konsolidację na szczycie i wybicie z niej dołem. Mamy retest tego poziomu i ruch ceny w dół, powinniśmy gładko przejechać przez tą martwą strefę, aż do okolic 1.58, gdzie mamy tak zwany punkt zlecenie (od tego się zaczęło). Takich przykładów jest naprawdę dużo. Podam jeszcze jeden na który grałem.

Pierwszy raz wszedłem na wybicie dołem najwyższej czerwonej linii. Jak widać trade poszedł natychmiast przeciwko mnie. Połowa została zamknięta na reteście tego poziomu -2/3 pips .Druga połowa wyrzucona na SL z tego co pamiętam 8 pips. Co daje maksymalnie -5.5 pipsa straty.  Późniejszego wybicia nie widziałem ponieważ spałem :) Widzimy następne wybicie. Nawet przebicie tego dna z ruchu zaraz po północy. Wchodzimy na korekcie. Czerwona strzałka pamiętam nawet cenę 1.0262 moje wejście. Szczyt tej korekty to 1.0264. SL początkowy był ustawiony na 20 pips.  Jak tylko rynek poszedł w moją stronę SL został zmniejszony do 8-10 pips. Jak widać rynek radzi sobie bez problemów z tym słabym ruchem, którego znosi(pomiędzy dwoma dolnymi czerwonymi poziomymi liniami).

Tags:

wtorek, Październik 16th, 2012 Technika gry 1 komentarz

Rónowaga rynku FOREX

Na pewno wielu z Was pomyśli co gość za bzdury pisze. Jak forex’owi może brakować płynności, no może poza danymi lub innymi większymi wydarzeniami. Tak więc na początku tego artykułu umówmy się, że pojęcia, które będę tu opisywał traktuję trochę inaczej.
Może zaczniemy od konsolidacji. Czym właściwie jest konsolidacja i o czym ona świadczy? Chodzi mi o bardziej fundamentalne znaczenie niż „konsolidacja jest wtedy jeżeli nie mamy żadnego trendu”. Wiem, że jest to oczywiste, ale konsolidacja to równowaga rynku. Natomiast jeżeli mówimy o trendach lub ruchach ceny wtedy będzie to wybicie rynku z równowagi. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Rynek w równowadze dąży do wybicia z równowagi. Natomiast rynek wybity z równowagi dąży do równowagi. Dotyczy to nie tylko rynku. Do tego chyba nic nie trzeba dodawać jeszcze bez większych herezji. Wróćmy jeszcze do konsolidacji. Logicznym wydaje się też fakt, iż im dłuższa konsolidacja tym wybicie może być mocniejsze. Dotyczy to też zakresu cenowego konsolidacji. Dlaczego właściwie konsolidacja jest taka ważna? Otóż podczas konsolidacji duża ilość traderów zawiera transakcje, do których są emocjonalnie przywiązani. Pomyśl sam, że masz otwartą pozycję i już podchodzisz do wykresu całkowicie inaczej. Idąc dalej tym rozumowaniem, więcej osób będzie dalej patrzeć na wybicia z konsolidacji, część będzie zamykać straty jeszcze inni zaczną otwierać nowe pozycje. Dodajmy jeszcze do tego zlecenia stop loss i mamy dużą ilość zleceń w wąskim zakresie cenowym. Nie chce napisać, że wolumen jest znacznie większy w konsolidacji, bo z czysto teorytycznego punktu widzenia tak nie jest. Natomiast chodzi mi o dużą liczbę traderów przywiązanych emocjonalnie do ceny i jej zachowania.
Zacznijmy zatem od przykładu niech będzie wykres dzienny kabla.

Widać wyraźnie gdzie rynek  znajdował się w równowadze,  a gdzie do niej dążył. Nie muszę też chyba za wiele pisać jak wykorzystać to w tradingu. Nie jest to system, ale dodatkowe spojrzenie na rynek. Poza tym wiele osób, które to czyta jest dopiero na początku swojej drogi „będę trader’em”. Warto też zauważyć, że spadki zwykle są szybsze od wzrostów? Skąd to wynika? Inwestorzy to rozsądni ludzie i zwykle zastanawiają się dłużej nad zainwestowaniem swoich pieniędzy. Jeśli natomiast mają już wypracowany zysk, nie chcą go „oddawać” i zamykają pozycję lub jej część. W tym artykule to będzie na tyle, jest to wstęp do następnych części.

Tags: ,

sobota, Październik 13th, 2012 Technika gry Brak komentarzy

Co dalej ze złotem ?

Już od dłuższego czasu obserwuję złoto na wyższych interwałach, od miesięcznego do dziennego. Chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami i przeczytać Wasze. Na wykresie miesięcznym widać wyraźną konsolidację. Jesteśmy już dziesiąty miesiąc w insidebarz’e.

Natomiast na wykresie tygodniowym widać wyraźnie zieloną strefę wsparcia, która staje się coraz słabsza.  Od momentu pierwszego testu wsparcia nie było wyższego szczytu. Na interwale tygodniowym zauważyć można, że w tej chwili złoto ma problemy z podniesieniem się wyżej konsoliduje coraz bliżej strefy.

Na powyższym wykresie tygodniowym zaznaczyłem dwa outsidebar’y.  Jak widać jeden jest całkiem świeży, akurat wzrostowy,  natomiast nadal nie było reakcji w górę po jego narysowaniu.  Na wykresie widać również zaznaczy 1-2-3 test strefy.  Odległość w czasie między testem 1-2, a 2-3 jest dłuższa co można interpretować jako strefa wsparcia nadal silna, w momencie testu trzeciego rozważ long.  Można też napisać, że miał już miejsce 4 test, który jest w czasie bardzo blisko trzeciego. Zobaczmy na wykresie dziennym jak wyglądały poszczególne testy poziomów.

Test 1,2

Jak widać wyraźnie testy są agresywne i zaraz po nich następuje mocny ruch w górę. Przyjrzyjmy się testowi trzeciemu.

Jak widać ten test jest już całkiem inny, jasno rzuca się w oczy, że jest testowany wielokrotnie. Nie ma po żadnym z tych ruchów większej reakcji. Właściwie ruch następuje do następnej strefy R/S, gdzie złoto wykazuje słabość.

Podsumowanie.

Jak wiadomo mocny trend powinny charakteryzować nowe szczyty dołki, im bardziej rozsunięte tym mocniejszy trend. Jeszcze mocniejszy od tego w tym linku to taki kiedy nie ma testu R/S. W trendzie zdarzają się trójkąty, jak w tym miejscu. Jednak bardziej prawdopodobne wydaje się tutaj wybicie dołem. Widać też, że jest to trójkąt zwalniający/ słabnący.  Uważam, że przebicie zielonej strefy, powinno oznaczać mocny ruch w dół z uwagi na ilość nabudowanych przez prawie rok zleceń stoploss, które powinny się tutaj znajdować. Sytuacja podobna do formacji wybicie 1-2-3.

Tags: , , , , ,

piątek, Lipiec 6th, 2012 Analizy 9 komentarzy

Longterm trading

Witam

Po długiej przerwie postanowiłem trochę odświeżyć bloga i coś opublikować.  Bardzo ciekawie wygląda i zapowiada się sytuacja na jenie japońskim. Po długim trendzie w dół mieliśmy długi okres konsolidacji, w zasadzie można przyjąć iż nadal trwa. Zajmijmy się samym wykresem na interwale miesięcznym.

Widać wyraźnie mocnego pinbar’a na dnie którego nastąpiła konsolidacja. Na wykresie tym nie został jeszcze zbudowany wyższy szczyt.  Mam jednak nadzieję być w tym ruchu kiedy będzie budowany. Na niższym interwale widać wyraźną formację wiadra, która się właśnie działa.

Strefę oporu wsparcia widać znacznie wyraźniej na jeszcze niższym interwale. Natomiast już tutaj widać kilkutygodniowe mocne wybicie w górę następnie spadek do konsolidacji (wiadra).  Na wykresie dziennym widać wyraźnie linię trendu spadkowego która została złamana i idealnie przetestowana. Jest też spore prawdopodobieństwo iż dzień zamknie się ponad 10 dniową średnia zwykłą. Możliwe też, że utworzy się outsidebar, który jest jak wiadomo powszechnie bardzo mocną oznaką w tym przypadku kupna.

W tej chwili mam też otwartą pozycję na AUD/JPY. Moim zdaniem jest to najłatwiejsza para do gry longterm carry.  Żeby nie być gołosłownym wstawię screena.

Jak widać pozycja na proficie ponad 430 pips.

P.S. Mam zamiar teraz znacznie regularniej zamieszczać posty. Zależnie od sytuacji na rynku. Tak, aby coś pokazać live.

pozdrawiam

Tags: , , ,

środa, Czerwiec 20th, 2012 Setupy, Technika gry 6 komentarzy

Zarządzanie tradem na przykładzie kabla

Może już dość nieaktualne, ale to dobry przykład jak zajmować pozycje na „dłużej”, może nawet pozycyjne trade’y na forex’sie. Postanowiłem zamieścić ten przykład jako, że sporo osób zaczyna od m5/m15 i się szybko nie może połapać pod natłokiem informacji. Po prostu sporo osób mnie pyta co robię nie tak dlaczego to nie działa, większości pomaga przeniesienie na wyższy interwał, według mnie tu powinna się zacząć ewolucja tradera forex.

Na powyższym screenie wyraźnie widać outsidebar, obejmujący poprzednią świecę i zamykający się poniżej jej dna, zamknięcie świecy jest kluczowe dla formacji świecowych. Pozycję w tym ruchu będziemy starali się zająć na korekcie w górę, najlepiej jeśli pokryje się poziom fibo 50% lub 61.8 z poziomem oporu.

Dlaczego nie wchodzimy bezpośrednio po setupie?

W przypadku wejścia natychmiast z ręki lub zlecenia pod dołkiem będziemy musieli zastosować duży SL. Prawdopodobieństwo uderzenia w nasz stop jest też znacznie większe w przypadku korekty.

Zmniejszy zatem interwał i zobaczmy jak to wygląda na wykresie godzinnym lub czterogodzinnym. Kolejny dzień nie daje nam wystarczająco głębokiej korekty, aby wejść w rynek dopiero następnego dnia cena podchodzi do góry, gdzie mamy 50% całych spadków; opór króry dodatkowo jest dziennym minimum świecy, która została objęta przez OB.

Zatem wchodzimy w pozycję na poziomie 50% fibo po 1.6230 z SL 40 pips, które wypada ponad ostanie fibo. Teraz należy się zastanowić nad realizacją TP1, ja zamknąłem 40% na około 1.6170. Na wykresie h4 mam tutaj 2 OB, które rzeczywiście utrzymały cenę, dodatkowo 3 poziom fibo, 62% wzrostów, dla reszty czyli 60% pozycji. Dla reszty dajemy SL 10 pips nad szczyt i trzymamy pozycje.

Resztę pozycji trzymamy, jako że mamy 60% pozycji będziemy obserwować h4 ewentualnie dzienny, aby w razie jakichkolwiek przesłanek zamknąć przynajmniej część pozycji i zabezpieczyć zysk. Na wykresie dziennym rysuje się piękny wzrostowy pinbar, który jest bardzo grywalny na wzrosty, zobaczmy screen poniżej.

Zmniejszamy teraz interwał, aby wyjść z pozycji na korekcie jako, że jest to bardzo czysty sygnał do zajęcia longa. Na poniższym screenie widać wsparcie formację nad i pod i fibo 50% gdzie realizujemy resztę pozycji na około +200 pips.

P.S. Mam nadzieję, że coś komuś pomogą moje wypociny.

P.S.S.Po długiej przerwie, wkrótce pojawią się następne arty. Jeśli macie jakieś ciekawe tematy, które chcieliście aby poruszył piszcie w komentarzach.

 

 

 

Tags: , , ,

niedziela, Marzec 20th, 2011 Trejdy 21 komentarzy

Setup na EUR/USD

Witam

Dziś krótko opiszę co prawda nie idealny setup formacji 123 BO, ale jednak bardzo prawdopodobny. Zacznijmy od początku mamy mocną strefę wsparcia w okolicach 1.3180. Cena odbija od poziomu około pięciu razy. Podczas jednego testu cena przebija poziom o kilka pips, zamykając nawet poniżej świecę czterogodzinną. Formacja działa bardzo dobrze ponieważ poniżej kluczowego poziomu uzyskujemy nagromadzenie stoploss’ów. Podczas kolejnych ticków spadku Price Action powinno przyśpieszać. Charakterystyczne dla tej formacji na Forex jest brak testu tego poziomu, co prawda czasami się zdarza i jest to bardzo dobry trade. Wszystko widać na screenie poniżej.

Zastanawiająca jest jedna sprawa zwykle powinni wybić za czwartym razem tym razem wybili za szóstym. Zwróćcie uwagę, że w przypadku dotknięcia czwartego jest luka z weekendu, test i złamanie szczytu. Z kolei w przypadku piątym nie zachodzi warunek niższego szczytu, więc setup nie istnieje. Ciekawa jest też sama sytuacja na szczycie ostatniego swinga przed przebiciem, widać tam ładnego outsidebara, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo spadków przynajmniej do naszego kluczowego wsparcia, kiedy to można dać SL już na 0 lub zrealizować część zysku. Zwykle nie doradzam na forex’sie przesuwania stopa na zero, jednak ten setup jest wyjątkowy. Zagrywamy przedwcześnie na wybicie tego dna i długą kontynuację zwykle bez retestu poziomu, więc nie ma jak wejść. W tym przypadku Price Action dość jasno określiło kierunek i dało szybkie wejście w okolicach szczytu.

Również ciekawe Price Action mamy na wykresie indeksu dolara (USDX), gdzie w tym samym momencie narysowała się odwrotna formacja na wzrosty. Na dnie ostatniego swinga również jest outsidebar, sugerujący ostre kupno i bardzo prawdopodobną kontynuację

Jak widać Forex jest ekstremalnie technicznym rynkiem. Czasami indeks dolara nie musi być tak idealnie skorelowany z EUR/USD czy innymi dolarowymi parami. Jednak, gdy ta zależność jest tak czytelna znacznie wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu.

Tags: ,

piątek, Grudzień 17th, 2010 Setupy 8 komentarzy

Mechanizm RR czyli zysk do ryzyka

Proponuję najpierw przeczytać wstęp do MM, jako, że jest to cykl artykułów poświęconych zarządzaniem kapitału.

Wielu nowych trader’ów zwłaszcza na rynku Forex ma tendencję do omijania lub lekceważenia, rozmów czy wątków dotyczących risk/reward, zwykle zajęci są czytaniem ile to da się zarobić i jak będą obracać milionami USD. Posiadanie systemu, którego procent sukcesu wynosi 99% jest całkowicie osiągalne, jednak może się okazać, że ten 1% który zostaje zniszczy nasze konto ponieważ nie było odpowiedniego zarządzania oraz przygotowania. Oczywiście jest też możliwa sytuacja, aby posiadać system, który w 99% daje straty, ale w długim terminie i odpowiednio zarządzany 1% w sumie system wychodzi jako zyskowny. Chociaż pewnie ciężko byłoby przynajmniej mi zaakceptować taki system z punktu psychiki. Po prostu czułbym się niekomfortowo.

Zwykle wszystko powinno zaczynać się właśnie od RR. Pierwszym pytaniem przed wejście w rynek powinno być „Czy ten trade ma wymagany stosunek zysku do ryzyka?” Jeśli okazuje się, że nie ma należy przestać marnować swój czas na ten trade i zacząć szukać czegoś innego, co pozwoli trzymać się naszego wcześniej ustalonego planu gry.

Najprościej pisząc RR czy risk reward to stosunek zysku do strat jakie jest w stanie zaakceptować trader. Jeśli na przykład Twój RR wynosi 1:3, to wystarczy tylko 3 na 10 pozycji wygranych aby być nad kreską. Ryzykujemy 50 pips, aby zyskać 150 pips.

Najlepiej będzie to widać na przykładzie, powiedzmy, że zawarliśmy 10 transakcji z 60 pips take profit i 20 pips stop loss, graliśmy lotem, 7 transakcji było stratnych, TYLKO 3 dały oczekiwany zysk. (RR 1:3)

60 x 3 = 180 pips razy 1 lot = 1800$
-20 x 7 = -140 pips razy 1 lot = -1400$
Jak widać zostaje nam jeszcze 400$ na czysto

Oczywiście im wyższe risk/reward tym lepiej. Bez odpowiedniego przegotowania RR trudno jest osiągnąć zyski w bardzo długim terminie. Pamiętaj, że nie chcemy mieć szczęścia i wygrać dużo, tylko odnosić regularne zyski w długiej perspektywie.

A więc jakiego RR powinniśmy używać do naszego tradingu. Powinno to zależeć od strategii jakiej używamy, ta z kolei powinna się przekładać na jakieś wyniki w przeszłości, na podstawie których możemy dobierać RR. Na moim blogu jest art dotyczący optymalizacji TP i SL. Jeśli masz więcej niż 50% zyskownych trade’ów, wynika z tego, że wystarczy RR 1:1, aby być po stronie zyskownych. Dla bycia zyskownym przy 30% trafionych tradów wystarczy lepszy niż 3:1. Moim zdaniem RR to jedna z niewielu rzeczy jakie możemy kontrolować. Czy możesz założyć, że będziesz miał 60% zyskownych, zakładając, że nie bazujesz na wyciągu ze swojego rachunku zwykle nie. Natomiast możemy kontrolować ryzyko i zyk, co według mnie jest decydujące.

Teraz trochę innego zarządzania pozycją, która w kombinacji z tym co napisałem wyżej działa idealnie. Kiedyś już o tym pisałem na forum nawigatora w wątku naked trading. Dla mnie się to sprawdziło i jeśli grasz bez potwierdzeń potwierdzeń powinno się sprawdzić i dla Ciebie. Nawet jeśli jesteś początkujący to na pewno miałeś sytuacje, gdzie grałeś z SL na przykład 30 pips miałeś już 40 pips i wszytko poszło źle, skończyło się na SL’u zwróć uwagę że tak naprawdę to 70 pips różnicy.  Niewiele się o tym pisze, ale tak robią najlepsi traderzy tacy jak Chris L. czy Steve W. z NBT ( nawiasem mówiąc gość ma polskie pochodzenie). Jak się przed tym uchronić?

Uważam, że są dwa rozwiązania, jeśli jesteś początkujący a Twoje trade’y zwykle daję trochę reakcji. Musisz zarządzać trade’m przez zamknięcie 60-70 % pozycji na RR ok 1:1 i resztę przytrzymać. Oczywiście wydaje się, że w ten sposób odcinasz się od zysków, moim zdaniem niekoniecznie. Po prostu fundujesz sobie stopa i teraz możesz zarządzać pozycją, która nawet w chwili uderzenia w SL powinna dać coś zarobić lub wyjść w okolicach 0 USD. Jeśli miałeś bardzo dobre wejście, możesz SL dla tych 30-40% pozycji która leży na stole zmniejszyć np z 30 pips do 10 pips, co pozwoli zaoszczędzić kolejne pipsy. Teraz nie pozostaje nic innego jak czekać i uczyć się prawdziwego zarządzania pozycją. Proponuję realizować pozycję na 3 TP. Pierwsza część jako zabezpieczenie zamykanie 60-70% na RR ok 1:1. Druga zamykamy na oporach wsparciach na przykład 100 pips 10-20%, resztę możemy trzymać np wejście z trendem. Jeśli wszedłeś na samym dnie i widzisz ładną reakcję cena szybko odbija od Twojego wejścia rysując ładne świece (bardzo ważne są zamknięcia). Musisz zrealizować TP1, jest to zabezpieczenie pozycji. Widząc ładne świece i ostrą reakcję od Twojego wejścia możesz zamknąć TP1 zamiast 60 czy 70% na przykład tylko 40-50% i podsunąć SL. Uwaga nie zalecam dawania SL na zero.

Teraz jeszcze krótko o podejściu, które wymaga dobrej oceny sytuacji, która może się wziąć tylko z doświadczenia oraz precyzyjnych wejść w rynek. Wchodzimy w pozycję z SL 30 pips. Rynek natychmiast zaczyna odbijać dając nam 32 pips a takiej sytuacji realizujemy 30-40% pozycji i zmniejszamy SL z 30 na 10. Mamy nadal otwarte 60-70%, którym możemy efektywnie zarządzać i generować duże zyski. Jak napisałem powyżej, ważne jest precyzyjne wejście aby móc zmniejszać SL oraz doświadczenie aby nie oddawać za dużo zysku. Na stole mamy nadal 60-70% otwartej pozycji. Resztę podobnie jak w przypadku powyżej będziemy zarządzać zamykając połowę na na oporach wsparciach ok+100 i resztę na +250 pips.

Policzmy jak to wygląda w praktyce. Gramy z SL 30 pips. TP1 to 25 pips, TP2 to 100 i TP3 to 250(zywkle jest to max zasięg po którym następuje głębsza korekta.)

opcja 1.

Spodziewamy się dużego ruchu z tego poziomu więc zamykamy na +30 pips, TP1 tylko 60% pozycji i SL dajemy na -10 pips, tak aby retest czy przebicie o kilka pips nas nie wycięło. Zamknęliśmy 0,6 x 30 =+18 pips. Przesuwamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia reszty w SL mamy 18 pips – 10 x 0,4 = 18 – 4 = 14 pips mały zysk i nadal nie zamykaliśmy się przed dużymi zyskami. Zakładamy że trafiliśmy TP2 więc mamy 18 pips +100 x 0,2=18+20 pips =38 pips. cały czas mamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia mamy 38 – 0,2 x 10 = 36 pips :) Docieramy do TP3 gdzie domykamy już ostatnie 20%, a więc 38 pips +250 x 0,2 =38+50 = 88 pips.

Policzmy RR dla poszczególnych TP

TP1 14 pips/30 pips SL więc RR 0,5

TP2 36pips/30pips SL więc RR 1,2

TP3 88 pips/ 30 pips SL więc RR 3.0

opcja 2.

zamykamy na tych samach poziomach tylko inne wartości pozycji.

TP1 (30%)  30 x 0,3 = 9 pips – 10 x 0,7=9-7=2 pips ( zabezpieczenie pozycji)

TP2(40%) 100 x 0,4 =40 pips – 0,3 x 10 =37 pips + 2 z TP1 = 39 pips

TP3 (30%)250 x 0,3=75 pips +39 pips = 114 pips.

Oczywiście wartości mogą być różne, jeśli widzisz agresywny ruch w górę możesz śmiało trzymać resztę zlecenia wszystko zależy od Twojego doświadczenia i umiejętności czytania wykresu. Uważam, jednak, że TP1 jest koniecznym warunkiem, przynajmniej ja czuje się komfortowo, zwykle zamykam na TP1 od 40-60 pips i jest to od 40-60% pozcyji.

wtorek, Grudzień 7th, 2010 Technika gry 8 komentarzy